文章來(lái)源：W. Brian Arthur, “Some Background to Complexity Economics”, Network Law Review, Summer 2023. （Witt譯）
很高興來(lái)到這里，即使現(xiàn)在還是加利福尼亞的清晨。我想告訴你們的是我對(duì)復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)（complexity economics）的一些看法。我不會(huì)深入技術(shù)細(xì)節(jié)，但我想給你一個(gè)概述。我相信大多數(shù)人都聽(tīng)說(shuō)過(guò)復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)，你們中的一些人甚至可能是實(shí)踐者。
我將從標(biāo)準(zhǔn)的新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)（neoclassical economics）開始，我就是在這種環(huán)境中長(zhǎng)大的。它在很大程度上是以數(shù)學(xué)為基礎(chǔ)的，為了讓數(shù)學(xué)起作用，我們被迫做出許多簡(jiǎn)化的假設(shè)。在用標(biāo)準(zhǔn)新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的幾乎所有模型中，都在使用基于方程的數(shù)學(xué)，而且為了簡(jiǎn)單起見(jiàn)，我們傾向于假設(shè)所有主體都是相同的，并且進(jìn)一步假設(shè)他們對(duì)其他決策者有完全的了解，而且都是完全理性的。所有的決策者一起達(dá)到最優(yōu)的行為，這種行為與由該行為引起的整體結(jié)果是一致的，或者是均衡的。這是一個(gè)做理論的巧妙捷徑。我被數(shù)學(xué)弄得眼花繚亂，它給了你一個(gè)非常優(yōu)雅的經(jīng)濟(jì)視角。我主要是作為一名數(shù)學(xué)家接受訓(xùn)練的，所以我覺(jué)得這很棒。但是它的假設(shè)非常嚴(yán)格，而且往往不切實(shí)際。不只我一個(gè)人這么說(shuō)。大約100多年來(lái)，經(jīng)濟(jì)學(xué)家一直在抱怨：“這很美，但等等，這有多現(xiàn)實(shí)？”
復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)放寬了這些假設(shè)。它來(lái)自這樣一個(gè)思考過(guò)程：如果有一種經(jīng)濟(jì)學(xué)，在我們建立的模型中，決策者實(shí)際上可以有所不同，那會(huì)是什么樣子？如果他們沒(méi)有其他決策者的完整信息呢？如果他們只是不太了解其他決策者呢？這將使決策者試圖弄清楚他們所處的情況。你會(huì)看到他們?cè)谔剿鳎麄儠?huì)對(duì)他們看到的做出反應(yīng)，他們會(huì)不斷改變他們的行動(dòng)和策略。這可能不會(huì)導(dǎo)致均衡（equilibrium）；均衡不是假設(shè)出來(lái)的。如果在這種情況下有一個(gè)自然的均衡，它可能會(huì)出現(xiàn)，也可能不會(huì)。
一旦你開始提出更現(xiàn)實(shí)的假設(shè)，模型開始變得更復(fù)雜。當(dāng)它們變得更復(fù)雜時(shí)，我們不得不求助于通過(guò)計(jì)算來(lái)獲得洞見(jiàn)。如果有100萬(wàn)個(gè)或1001個(gè)決策者，而且他們各不相同，我們不能把他們都記在腦子里，需要求助于計(jì)算。
我想就這個(gè)分析框架的來(lái)源談一談。它不是憑空出現(xiàn)的。1987年，肯尼斯·阿羅（Kenneth Arrow）和菲利普·安德森（Philip Anderson）在新墨西哥剛剛成立的圣塔菲研究所（Santa Fe Institute）召開了一次會(huì)議。安德森是頂尖的諾貝爾獎(jiǎng)獲得者，而阿羅，我相信你知道，是頂尖的經(jīng)濟(jì)學(xué)家。阿羅帶來(lái)了10名理論經(jīng)濟(jì)學(xué)家參加會(huì)議，安德森帶來(lái)了10名物理學(xué)家和其他科學(xué)家。安德森小組包括物理學(xué)家多恩·法默（Doyne Farmer）、生物學(xué)家斯圖亞特·考夫曼（Stuart Kauffman）和計(jì)算機(jī)科學(xué)家霍蘭德（John Holland）。理論經(jīng)濟(jì)學(xué)家包括湯姆·薩金特(Tom Sargent)、拉里·薩默斯(Larry Summers)、布斯·布洛克(Buz Brock)和其他你認(rèn)識(shí)的人，還有我自己。
會(huì)議持續(xù)了10天，非常成功。我們都被物理學(xué)家所做的事情弄得暈頭轉(zhuǎn)向，他們也有點(diǎn)被我們弄得眼花繚亂。他們認(rèn)為大多數(shù)新古典主義理論有點(diǎn)過(guò)時(shí)，但這給了他們對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)的洞察力。圣塔菲研究所隨后決定建立一個(gè)研究項(xiàng)目——the Economy as an Evolving Complex System。一年后，我被召回來(lái)領(lǐng)導(dǎo)這個(gè)項(xiàng)目。這是圣塔菲研究所的第一個(gè)項(xiàng)目。我們沒(méi)有真正的員工。我們幾乎沒(méi)有一棟建筑——圣塔菲研究所當(dāng)時(shí)還是一個(gè)初創(chuàng)的組織。
這個(gè)項(xiàng)目在1988年8月啟動(dòng)后，我們有了經(jīng)濟(jì)學(xué)家和物理學(xué)家。我們發(fā)現(xiàn)自己正坐在一個(gè)老式修道院廚房里的一張桌子旁邊。我們不知道該怎么辦。有一個(gè)廚房，我們可以圍坐在那里辯論，'我們有花旗銀行的錢，我們有頂級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家和物理學(xué)家的支持——我們到底要做什么？’這場(chǎng)爭(zhēng)論持續(xù)了三四周，作為領(lǐng)導(dǎo)者，我完全不知道該朝哪個(gè)方向走。
最后，我給斯坦福大學(xué)的肯尼斯·阿羅打了電話。這是在電子郵件出現(xiàn)之前。“肯，”我說(shuō)，“我們不知道該做什么，你覺(jué)得怎么樣？”阿羅給普林斯頓的安德森打了電話，安德森又給約翰·里德（John Reed）打了電話，后者當(dāng)時(shí)是花旗銀行的董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)提供資金。這句話是從Reed via Anderson via Arrow傳給我的，“做你喜歡的任何事情，只要它是經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)，而不是傳統(tǒng)的。”我大吃一驚。我立即想到，假設(shè)在1520年，馬丁·路德（Martin Luther）間接接觸了教皇，說(shuō)'我們正在重做神學(xué)，梵蒂岡有什么建議嗎？’教皇說(shuō)，“做你喜歡的任何事情，只要它不是傳統(tǒng)的，并且是神學(xué)的基礎(chǔ)。”
我們決定放棄整個(gè)均衡的概念。我們不反對(duì)均衡，但那不會(huì)是一個(gè)預(yù)設(shè)的假設(shè)。我們決定，如果建立模型，這些模型中的決策者可以不同。然后，當(dāng)然，我們意識(shí)到我們立即陷入了困境，因?yàn)?，如果決策者可以有所不同，我們也應(yīng)該假設(shè)其他決策者不知道他們究竟如何不同以及他們是如何思考的。這受制于基本的不確定性（uncertainty）。我現(xiàn)在站在硅谷，如果有新的東西在這里推出，你不知道你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在想什么——無(wú)論如何也不知道任何細(xì)節(jié)。
所以我們面臨一個(gè)問(wèn)題。當(dāng)你引入基本的不確定性時(shí)，你的問(wèn)題就變得不明確了。如果你的問(wèn)題的某些部分從根本上說(shuō)是不確定的，那么再多的邏輯也不能解決問(wèn)題。你不知道問(wèn)題出在哪里。一旦經(jīng)濟(jì)問(wèn)題沒(méi)有明確定義，解決方案也沒(méi)有明確定義，你就會(huì)陷入停滯。
我們有霍蘭德和我們?cè)谝黄?，我認(rèn)為，直到今天，這是一個(gè)奇跡。幾十年來(lái)，他一直在教計(jì)算機(jī)如何在不知道自己所處的情況下變得聰明起來(lái)。我們借鑒了很多他的思想和方法，我們意識(shí)到在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)中，決策者可能不完全知道他們?cè)谧鍪裁椿蛘咚麄冇龅搅耸裁磫?wèn)題。想想三年前，我們不知道COVID是什么，我們不知道COVID會(huì)有多嚴(yán)重，我們不知道疫苗什么時(shí)候會(huì)出現(xiàn)。我們不知道。盡管有點(diǎn)害怕，但我們還是一起前進(jìn)了。因此，這樣我們就可以模擬決策者隨著情況的發(fā)展，相互學(xué)習(xí)的過(guò)程。這給了我們一個(gè)全面的方法，我們通過(guò)使用這個(gè)新的觀點(diǎn)不斷解決標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題來(lái)發(fā)展它。還有其他團(tuán)隊(duì)在并行工作——羅伯·阿克塞爾（Rob Axtell）、喬希·艾普斯?。?/span>Josh Epstein）、阿蘭·科曼（Alan Kirman）和其他人——但我要說(shuō)，主要的工作是在圣塔菲研究所完成的。
在那個(gè)十年的末期，我被邀請(qǐng)?jiān)凇犊茖W(xué)》（Science）雜志上寫一篇論文。編輯從倫敦打電話問(wèn)我，“你把這種新方法叫做什么？”我說(shuō)，'我不叫它什么。他說(shuō)，'不，不，你需要給我一個(gè)答案。你把你的新方法叫做什么？這樣來(lái)來(lái)回回，最終我輸了。我說(shuō)，'好吧，稱之為復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)'。我站在帕洛阿爾托的公寓里，拿著座機(jī)，這個(gè)答案被鎖定了。
如果我們有不同的方法來(lái)解決問(wèn)題，在任何科學(xué)中，一個(gè)真正好的問(wèn)題是：它能解決以前的方法不能解決的任何問(wèn)題嗎，或者它能比以前的方法給出更令人滿意的解釋嗎?這真讓我擔(dān)心。所以，我們選擇了標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)學(xué)中的一個(gè)難題，叫做資產(chǎn)定價(jià)問(wèn)題（asset pricing）。把它想成一個(gè)簡(jiǎn)單股票市場(chǎng)中股票市場(chǎng)價(jià)格如何產(chǎn)生的問(wèn)題。如果你有一些隨機(jī)上下波動(dòng)的收益，價(jià)格如何跟蹤收益？羅伯特·盧卡斯（Robert Lucas）在1979年用標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)假設(shè)和優(yōu)秀數(shù)學(xué)技術(shù)解決了這個(gè)問(wèn)題。我認(rèn)為盧卡斯的解決方案令人眼花繚亂。這是一個(gè)輝煌的，華麗的，優(yōu)雅的工作。但他確實(shí)使用了標(biāo)準(zhǔn)假設(shè)，事實(shí)上，他假設(shè)所有的投資者都是一樣的。所以，這里有一個(gè)“但是”。
盧卡斯的解決方案看起來(lái)非常像是跟蹤了真實(shí)市場(chǎng)是如何運(yùn)作的。我認(rèn)為這是一個(gè)巨大的進(jìn)步，伴隨著優(yōu)雅的數(shù)學(xué)。但是，在真實(shí)的股票市場(chǎng)定價(jià)中，有幾個(gè)現(xiàn)象你可以觀察到：價(jià)格泡沫和突然崩盤；技術(shù)交易(意味著決策者關(guān)注過(guò)去的價(jià)格和交易量)；高波動(dòng)期，隨后是平靜期；投資者對(duì)市場(chǎng)有不同看法的市場(chǎng)心理等等。盧卡斯的解決方案沒(méi)有顯示這些現(xiàn)象。令人尷尬的是，盧卡斯的模型還顯示，在這個(gè)市場(chǎng)上，交易為零。這聽(tīng)起來(lái)令人震驚，但如果每個(gè)人都一樣，那么他們要么都想買，要么都想賣。他們不能交易，因?yàn)榱硪贿厸](méi)有人，價(jià)格會(huì)調(diào)整，所以每個(gè)人都無(wú)所謂買賣。
1988年，霍蘭德和我組建了一個(gè)團(tuán)隊(duì)，我們?cè)谟?jì)算機(jī)上建立了盧卡斯的模型。我們剔除了與盧卡斯相同的投資者，換上了實(shí)際上可能不同的投資者。我們?yōu)檫@些投資者制作了他們自己的小電腦程序——一個(gè)可以做決定的小電腦程序。每個(gè)投資者(稱他們?yōu)槿斯ぶ悄芡顿Y者)都可以對(duì)自己的一系列結(jié)論做出回應(yīng)——如果市場(chǎng)正在這樣做，那么我預(yù)測(cè)會(huì)這樣。如果市場(chǎng)在做別的事情，那么我將有不同的預(yù)測(cè)。如果規(guī)則不能很好地發(fā)揮作用，它們可能會(huì)被拋棄，而新的規(guī)則可能會(huì)在必要時(shí)被開發(fā)出來(lái)。換句話說(shuō)，我們建立了現(xiàn)在的圣塔菲人工股票市場(chǎng)，投資者是小型原始人工智能，讓他們對(duì)股票進(jìn)行出價(jià)和報(bào)價(jià)。
我們圍繞盧卡斯的模型建立了這一切。我們和我們的好朋友湯姆·薩金特打了個(gè)賭，他是一位優(yōu)秀的理論家。湯姆說(shuō)，你知道，對(duì)于不同的投資者，你不會(huì)從這種奇怪而奇妙的模式中獲得任何東西。它只會(huì)被盧卡斯的解決方案所吸引。你不會(huì)看到任何新的東西。當(dāng)我們得到價(jià)格系列時(shí)，果然，它看起來(lái)非常類似于盧卡斯的標(biāo)準(zhǔn)新古典主義解決方案?？磥?lái)湯姆·薩金特是對(duì)的，我真的很失望。
然后我們更仔細(xì)地觀察。我們算出了標(biāo)準(zhǔn)的盧卡斯解，并據(jù)此繪制了我們模型的價(jià)格序列。我們近距離觀察到的景象非常驚人。我們看到了泡沫和崩潰，我們看到我們的模型顯示了技術(shù)交易的出現(xiàn)，我們看到了高波動(dòng)和低波動(dòng)的時(shí)期，市場(chǎng)心理出現(xiàn)了，這意味著不同的觀點(diǎn)，交易量不為零，事實(shí)上這非常重要。所有這些現(xiàn)象你可能會(huì)在紐約、倫敦或法蘭克福的真實(shí)市場(chǎng)中看到，它們?cè)谖覀兊哪Ｐ椭凶鳛橥话l(fā)現(xiàn)象出現(xiàn)。我們的新方法揭示了標(biāo)準(zhǔn)方法看不到的真實(shí)現(xiàn)象。
此后有許多研究——一些在圣塔菲，許多在其他地方——我們看到的一個(gè)總體主題是，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)與其說(shuō)是“一臺(tái)連接這個(gè)和那個(gè)、影響這個(gè)和達(dá)到均衡的機(jī)器”還不如說(shuō)它更像是一個(gè)不斷演化的生態(tài)系統(tǒng)（ecology）。你真正在構(gòu)建的是一個(gè)不同行動(dòng)、不同信念和預(yù)測(cè)、或許還有不同策略的生態(tài)系統(tǒng)。隨著這種生態(tài)的發(fā)展和變化，不同的信念和策略得到了強(qiáng)調(diào)?？偟膩?lái)說(shuō)，不存在均衡。你可能會(huì)看到永久的新鮮感，但在這個(gè)系統(tǒng)中，決策者會(huì)學(xué)習(xí)和適應(yīng)。暫時(shí)的現(xiàn)象，像非常高的波動(dòng)性或低的波動(dòng)性，可能會(huì)出現(xiàn)，甚至可能會(huì)出現(xiàn)新的行為并被發(fā)現(xiàn)。在復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)中，經(jīng)濟(jì)不是給定的，不是預(yù)先存在的，而是從一系列行動(dòng)、策略和信念的發(fā)展中不斷形成的。它不是機(jī)械的、靜止的、永恒的和完美的，而是，我想說(shuō)，它是有機(jī)的，總是在創(chuàng)造自己，是有生命的，充滿了凌亂的活力。
為什么這種方法出現(xiàn)在現(xiàn)在——為什么不是在1939年，保羅·薩繆爾森（Paul Samuelson）深入思考經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)的時(shí)候？這種讓事情變得更現(xiàn)實(shí)，并試圖看到事情如何更現(xiàn)實(shí)地發(fā)展的方法并不新鮮。100年前的許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家肯定想到了這一點(diǎn)。新的是計(jì)算的到來(lái)，它讓我們可以看到這些更現(xiàn)實(shí)、更復(fù)雜的方法。
我想以一個(gè)評(píng)論來(lái)結(jié)束我的演講。經(jīng)濟(jì)學(xué)的新工具總是帶來(lái)新理論。當(dāng)幾何學(xué)出現(xiàn)時(shí)，我們得到了許多黑板類型理論（black-board type theory），但它給了我們新的見(jiàn)解。當(dāng)代數(shù)和微積分在19世紀(jì)70年代出現(xiàn)時(shí)（指在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用），到了薩繆爾森的時(shí)代，給我們帶來(lái)了新古典主義理論。我認(rèn)為我們?cè)讷@得新古典主義理論方面取得了很大進(jìn)展?，F(xiàn)在，計(jì)算給我們帶來(lái)了一種可以處理異質(zhì)主體和基本不確定性的經(jīng)濟(jì)學(xué)，因?yàn)槲覀兛梢阅M人們?cè)诓恢赖那闆r下的實(shí)際行為——這帶來(lái)了非均衡（non-equilibrium）。這種方法出現(xiàn)在20世紀(jì)80年代和90年代初并不奇怪，因?yàn)槟菚r(shí)我們都有了臺(tái)式電腦。
謝謝大家。
附錄：復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)與新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的區(qū)別
...................................................................
聯(lián)系客服
