關(guān)于計(jì)算機(jī)外匯全自動(dòng)化交易的指導(dǎo)思想
(2006-12-17 18:34:36) 編制計(jì)算機(jī)半自動(dòng)全自動(dòng)化交易程序有三年多了，從早期的MT3.8，到2005年初開始流行的MT4.0版本，語言語法上的變化更加豐富和適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)化。外匯交易因幣種和時(shí)段周期的不同，它的交易波動(dòng)特性也千差萬別，有時(shí)你感覺風(fēng)平浪靜，有時(shí)卻是波瀾壯闊，有時(shí)一馬平川，再有時(shí)卻又風(fēng)云急轉(zhuǎn)，長時(shí)間的交易，使人的精力和思維處于高強(qiáng)度的緊張和疲勞狀態(tài)。計(jì)算機(jī)全自動(dòng)化或半自動(dòng)人工輔助化交易經(jīng)過大量的實(shí)踐和討論，從理論和實(shí)踐上都已證明是可行的。而今也有不少成功的范例。計(jì)算機(jī)外匯全自動(dòng)化交易有其優(yōu)勢和缺點(diǎn)，交易成功的方法不止一個(gè)，很多成功的操盤手的操盤方法都不盡相同，其實(shí)最終還是交易理論和模型與交易手法的相結(jié)合。在交易體系中，有關(guān)鍵指標(biāo)系統(tǒng)，有對(duì)沖系統(tǒng)，有隨機(jī)大分型系統(tǒng)，有網(wǎng)格系統(tǒng)，有盈利堆單系統(tǒng)，有形態(tài)特征識(shí)別系統(tǒng)，有重心慣性跟蹤系統(tǒng)，還有箱體阻力系統(tǒng)，大概率周期系統(tǒng)，有振幅區(qū)間對(duì)開系統(tǒng)，有尾市慣性追單系統(tǒng)等等，都各有特點(diǎn)。在交易下單手法上，有盈利追單體系，有分級(jí)下單體系，有保護(hù)自救體系，有金字塔和倒金字塔體系，有振幅區(qū)間對(duì)開體系，有糾纏下單體系和跟蹤下單體系,還有大止損或不止損的死抗法下單體系等等。
外匯的風(fēng)險(xiǎn)主要反映在以下方面, 一是資金的實(shí)力,也就是對(duì)抗波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)力, 二是交易中下單所占用保證金的比例, 占用保證金過多在碰到波動(dòng)時(shí)就處于風(fēng)險(xiǎn)成倍遞增的不力境地. 三是交易中開倉平倉的時(shí)機(jī)和區(qū)間, 這個(gè)直接決定你下單能否盈利的勝算概率. 經(jīng)過多年的實(shí)踐，本人總結(jié)出計(jì)算機(jī)要實(shí)現(xiàn)外匯全自動(dòng)化交易在程序設(shè)計(jì)上應(yīng)在以下幾個(gè)方面有所突破和建樹。
一 建立交易模型,定制參數(shù).
二 確定趨勢形成的要件和要素.
三 確定開倉的方向和開倉的手法.
四 確定開倉的時(shí)機(jī)和開倉的區(qū)間.
五 止損保護(hù)與振蕩容錯(cuò)的處理.
六 如何在程序中做到守住盈利.
七 進(jìn)單出單的手法與解套的手段.
八 對(duì)下單量和資金風(fēng)險(xiǎn)比例的自動(dòng)控制.
九 程序軟件的測評(píng)和系統(tǒng)參數(shù)的再優(yōu)化.
評(píng)價(jià)一個(gè)全自動(dòng)交易程序的優(yōu)差，首先反映的就是程序的安全性，測評(píng)的第一要素體現(xiàn)在盈利比和盈利能力上，盈利比高說明盈利的概率高，其次反映在盈利的能力了，盈利的能力反映了資金的增長速度，這兩者是一個(gè)綜合的統(tǒng)一，是放在測評(píng)第一位的。其后的測評(píng)參數(shù)主要反映在最大虧損和連續(xù)虧損上，最大虧損反映了虧損波動(dòng)的峰值水平，是一個(gè)重要的不安全因素。連續(xù)虧損的次數(shù)，它反映了程序?qū)π星榈倪m應(yīng)跟蹤的靈敏性，也是一個(gè)重要的不安全要素。
