教你狂吃自動(dòng)交易單的豆腐
文/By： 程式獵人 (金多多團(tuán)隊(duì))
概論
目前期貨交易市場上，交易者的操作邏輯差異甚多，巧妙各自不同，有人做單邊賭趨勢，有人做轉(zhuǎn)折賺便當(dāng)，有人做套利鎖價(jià)差，有人靠程式慢慢農(nóng)。不過凡是一組交易系統(tǒng)長年累月下來可以穩(wěn)定獲利后，一但策略內(nèi)容公開自然會(huì)有人動(dòng)腦筋動(dòng)到它身上，最顯著的例子就是海龜交易系統(tǒng)，海龜交易系統(tǒng)可以連續(xù)十年維持良好的報(bào)酬率，但卻在保密協(xié)定結(jié)束后，很快產(chǎn)生了海龜湯系統(tǒng)反嗜海龜交易的狀況。
在臺(tái)指期貨市場上每天有數(shù)萬口交易單子，假設(shè)就代表著有一萬個(gè)交易者，這一萬個(gè)交易者由于所trade的方法不同，選擇的方向也是多空不一，所以會(huì)讓整體行情走勢呈現(xiàn)一個(gè)群體中買與賣的結(jié)果。
曾經(jīng)有人問我，在這盤中五小時(shí)當(dāng)中，有沒有任何現(xiàn)象是可以利用來投機(jī)操作的？答桉是肯定的！何不嘗試看看抓程式交易的進(jìn)出場點(diǎn)吃點(diǎn)豆腐呢
一般程式交易者的進(jìn)場點(diǎn)可分為以下幾類：
1.在時(shí)間K棒的結(jié)束點(diǎn)丟市價(jià)單
以HTS, TS,MC等軟體交易的單子一般而言都在K棒結(jié)束后做計(jì)算，當(dāng)條件滿足以后就會(huì)在下根K棒開點(diǎn)的時(shí)間附近丟出市價(jià)單，因此在特殊的時(shí)間點(diǎn)往往會(huì)有比較顯著的行情現(xiàn)象，對(duì)于這個(gè)現(xiàn)象有興趣的話可以去看每天的09:05, 09:10,09:15三個(gè)時(shí)間點(diǎn)，<觀察：確認(rèn)K棒的長度是否比其他1分K棒還要長>而且價(jià)格波動(dòng)的幅度集中在K棒產(chǎn)生的前10秒內(nèi)。
2.在特殊價(jià)位的stop單
部分使用突破策略的程式交易者，寫出來的買賣點(diǎn)會(huì)搭配著N根K棒的高低點(diǎn)做stop單(*注)進(jìn)場，特別是那種連續(xù)兩三天盤整后突破的現(xiàn)象，這時(shí)候不但是主觀交易者會(huì)嘗試去做，同樣地程式交易的策略也很容易在這時(shí)候進(jìn)場建立部位。<觀察：在連續(xù)三日以上狹幅盤整之區(qū)間定下區(qū)間高低點(diǎn)>
(注：Stop單相對(duì)于limit單，觸價(jià)后即轉(zhuǎn)市價(jià)，必定成交但成本可能因滑價(jià)變差。)
3.其它進(jìn)場點(diǎn)
部份策略考量進(jìn)場時(shí)間點(diǎn)差異性可以改善滑價(jià)成本，或者是逆勢系統(tǒng)的進(jìn)場也都會(huì)比較不一定，這些狀況因?yàn)椴呗栽O(shè)定就是在沒有顯著出量滑價(jià)的情況下進(jìn)場，因此相對(duì)不適合拿來當(dāng)作吃豆腐的對(duì)象。
如何吃程式單的豆腐??？
很好，你現(xiàn)在對(duì)于程式單有可能進(jìn)場的點(diǎn)位有初步的了解了，接下來該是化知識(shí)為獲利的時(shí)候了，要如何利用這些點(diǎn)位吃程式單的豆腐？其實(shí)這種投機(jī)交易的出手跟玩Blackjack算牌類似，只在勝率最高的時(shí)候下大注出手，而何時(shí)勝率會(huì)最高呢？
姆指法則：鎖定順勢策略程式單出手
目前市場上程式交易策略的主流仍以順勢策略為主，我們要抓程式單就要抓最大宗的，這樣創(chuàng)造出來的價(jià)格空間才夠買便當(dāng)，所以假設(shè)有一天，順勢策略都「準(zhǔn)備」開始做多了，價(jià)格剛好來到過去一段時(shí)間的小高點(diǎn)，而且搭配的時(shí)間點(diǎn)剛好又在上述的三個(gè)早盤時(shí)間點(diǎn)之一，那就是最適合出手吃順勢策略程式的機(jī)會(huì)。
以下圖為例：
2012/11/23這天早盤開一個(gè)小高后貼近七日高點(diǎn)7181，前20分鐘是一個(gè)過高不破低的多頭，這時(shí)就要開始警戒今天可能會(huì)有抓突破策略的機(jī)會(huì)，當(dāng)時(shí)間來到九點(diǎn)十五分前20秒，價(jià)格果然配合來到當(dāng)日高點(diǎn)附近，此時(shí)就可以敲進(jìn)多單進(jìn)場守株待兔了。
經(jīng)過20秒時(shí)間來到九點(diǎn)十五分整，市場上一大部份的程式單都確認(rèn)今天符合策略的買進(jìn)狀況，于是在短短的五秒內(nèi)就買進(jìn)了1400口的單子推動(dòng)指數(shù)向上，等待10秒后確認(rèn)暴沖量結(jié)束了我們就可以快手砍單澹定出場，總共持倉時(shí)間30秒，共獲利25點(diǎn)。
由于在市場上的程式單參與者總數(shù)短期是不會(huì)有太大變化的，假設(shè)是如同2012/11/23以來的多頭趨勢，第一天開始多單進(jìn)場后就一路向上拉，大部份進(jìn)場的程式多單都在獲利中，沒有停損出場，也沒有轉(zhuǎn)空，所以程式單在這一段時(shí)間內(nèi)動(dòng)作較少，因此要吃程式豆腐的機(jī)會(huì)也就相對(duì)較少。
反過來說，如果過去幾天內(nèi)是趨勢不明的盤整盤，那麼大部分的程式單有可能都已經(jīng)出場等待，此時(shí)新趨勢的開端就會(huì)有較多的進(jìn)場者，造成一波的追買并使得價(jià)格移動(dòng)的幅度變大，這種情況下進(jìn)場就會(huì)有相對(duì)良好的獲利機(jī)會(huì)。
以上只是簡單舉例說明利用程式單慣性去做投機(jī)操作的方法，顯然地只要你對(duì)于程式交易者的了解越多，就會(huì)有越多的機(jī)會(huì)可以利用他們協(xié)助自己的單子獲利，但前提是你愿意走出主觀交易人舒適圈踏入程式交易領(lǐng)域。
如果有興趣的朋友建議可以分兩個(gè)階段去做入門學(xué)習(xí)：
1.閱讀他人的策略內(nèi)容，并且改寫成指標(biāo)后放在線圖上觀察進(jìn)出場行為。
2.模彷你所看到的交易策略，利用學(xué)到的技巧去創(chuàng)造自己的交易策略。
透過這樣的動(dòng)作讓自己的交易內(nèi)容更加全面化，不但可以享有程式交易的各種優(yōu)點(diǎn)，又能夠在主觀交易上更了解各種盤面訊息背后的意義。
