| | 分類(lèi)：交易系統(tǒng) |
成功：總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)，并規(guī)范執(zhí)行
成功經(jīng)驗(yàn)：
我的成功經(jīng)驗(yàn)：證券之星短線(xiàn)選股時(shí)的簡(jiǎn)單均線(xiàn)系統(tǒng)
世界上最成功的系統(tǒng)：四周規(guī)則系統(tǒng)，可以在海龜系統(tǒng)一上找到原型
從主觀情緒型交易者質(zhì)變到客觀系統(tǒng)型交易者是長(zhǎng)期積累沉淀升華的結(jié)果：無(wú)意識(shí)----意識(shí)到---做到----做好----堅(jiān)持----習(xí)慣----融會(huì)貫通----忘記----大成
海龜系統(tǒng)一：
20日突破，開(kāi)倉(cāng)；
突破失敗，平倉(cāng)；
10日反向突破，平倉(cāng)。
簡(jiǎn)單均線(xiàn)系統(tǒng)：
價(jià)格運(yùn)行在10、20日均線(xiàn)之上，做多；
價(jià)格運(yùn)行在10、20日均線(xiàn)之下，做空。
（海特使用20、30均線(xiàn)，見(jiàn)《離成功還差半步》一文。）
優(yōu)化思路
海龜系統(tǒng)一原本由唐安奇通道突破系統(tǒng)演化而來(lái)，就將其還原為均線(xiàn)通道突破系統(tǒng)。
理由：見(jiàn)《四周規(guī)則實(shí)戰(zhàn)技巧》
由此得——>
均線(xiàn)通道系統(tǒng)規(guī)則：
20日通道突破，開(kāi)倉(cāng)；
突破失?。褐鼗?0日通道內(nèi)，平倉(cāng)；
10日通道反向突破，平倉(cāng)。
20日均線(xiàn)并不代表20日市場(chǎng)平均進(jìn)入成本，因此，用均線(xiàn)通道代替均線(xiàn)優(yōu)化簡(jiǎn)單均線(xiàn)系統(tǒng)。
理由：詳見(jiàn)附錄說(shuō)明
由此得——>
均線(xiàn)通道系統(tǒng)規(guī)則：
價(jià)格運(yùn)行在10、20日通道之上，做多；
價(jià)格運(yùn)行在10、20日通道之下，做空。
將兩者優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，則優(yōu)化后的均線(xiàn)通道規(guī)則為：
10、20日雙通道突破，開(kāi)倉(cāng)；
突破失?。褐鼗?0日通道內(nèi)，平倉(cāng)；（除非愿意參與震蕩行情）
10日通道反向突破，平倉(cāng)。
此規(guī)則在強(qiáng)麥所有合約上，都表現(xiàn)得淋漓盡致，成功率非常的高。尤其607，更是每一次10日通道的首次突破，便確認(rèn)反轉(zhuǎn)！并非所有品種都適用，走勢(shì)古怪、不規(guī)則的品種，不碰它就是了。好比油老鼠，水平相當(dāng)不錯(cuò)，但自己都承認(rèn)，在油上做對(duì)一次做錯(cuò)四次，就不碰它了。
附錄：
用通道代替均線(xiàn)的理由
文華公式交流區(qū)一貼
小兵帥克
我在做期貨時(shí)非常習(xí)慣于用此指標(biāo)，而且成功概率很高，最近想去買(mǎi)點(diǎn)股票，但看了那些軟件均沒(méi)有這指標(biāo)，要自己編輯，我不會(huì)，求助?。≈x謝！
up2u
軟件里有啊.
在趨勢(shì)指標(biāo)里找到均線(xiàn)通道，選擇應(yīng)用它后，就能在K線(xiàn)圖上看到它。之后把鼠標(biāo)放在通道線(xiàn)上，當(dāng)出現(xiàn)一個(gè)小的折線(xiàn)的時(shí)候，點(diǎn)右鍵—〉編輯指標(biāo)公式，進(jìn)去以后就可以看到指標(biāo)公式了。
我講明白了嗎？
均線(xiàn)通道公式：
MAH:MA(HIGH,N),COLORRED;
MAL:MA(LOW,N),COLORGREEN;
MAC:MA(CLOSE,N),COLORCYAN;
參數(shù)N，自己設(shè)定就好。
也就是在看過(guò)此貼后，才開(kāi)始留意均線(xiàn)通道的，此前我一直懶得去看文華趨勢(shì)指標(biāo)。因?yàn)橛?#8220;指標(biāo)”2字，而我向來(lái)是不相信指標(biāo)的。盡管均線(xiàn)也是指標(biāo)，不過(guò)在自己心目中，沒(méi)將它歸入常聽(tīng)到的“指標(biāo)”概念里去。
看到均線(xiàn)通道公式后，我馬上就想到了海龜系統(tǒng)一（四周規(guī)則）實(shí)戰(zhàn)問(wèn)題的解決方法了。而在強(qiáng)麥各合約上也被證明是非常有效的解決方法。最高點(diǎn)最低點(diǎn)不斷變化，止損點(diǎn)難于界定是四周規(guī)則實(shí)戰(zhàn)的最大問(wèn)題。但是，均線(xiàn)通道指標(biāo)公式，讓我明白了通道線(xiàn)，就是最高點(diǎn)最低點(diǎn)平均線(xiàn)。而我們平時(shí)所用的均線(xiàn)，只不過(guò)是收盤(pán)價(jià)平均線(xiàn)，既然只是收盤(pán)價(jià)平均，又怎么能夠代表平均成本線(xiàn)呢。原來(lái)我們平時(shí)對(duì)均線(xiàn)的理解，根本就是一個(gè)大大的錯(cuò)誤！而最高價(jià)最低價(jià)平均線(xiàn)所構(gòu)成的通道，才正好能夠說(shuō)明一段時(shí)間周期內(nèi)平均成本分布區(qū)間。所以，用均線(xiàn)通道取代普通均線(xiàn)（收盤(pán)價(jià)平均線(xiàn)），比使用均線(xiàn)更為合理。
我的四周規(guī)則實(shí)戰(zhàn)技巧
詞典：
其實(shí)，到了最后我發(fā)現(xiàn)，與其自己編寫(xiě)公式，還不如用系統(tǒng)里面的公式，更好用。那都是以前的大師們留下來(lái)的精華。比如均線(xiàn)系統(tǒng)，MACD，RSI。我現(xiàn)在就是用的這些，自己編寫(xiě)的反而不用。
公式編寫(xiě)是一個(gè)過(guò)程，呵呵。但別太沉迷了。公式不能幫你解決任何市場(chǎng)上的問(wèn)題，以前我就是太想做出個(gè)某個(gè)‘神奇’的公式，現(xiàn)在看來(lái)，這是沒(méi)有意義的，還是多研究市場(chǎng)比較實(shí)際。
啟示：
能出現(xiàn)在文華里面的趨勢(shì)指標(biāo)，都是經(jīng)得起檢驗(yàn)的精華，我何苦再自己去編寫(xiě)趨勢(shì)指標(biāo)？從中找到自己看得懂的，適合自己的趨勢(shì)跟蹤工具就足夠了。編程，不會(huì)給你帶來(lái)多少樂(lè)趣，尤其是一個(gè)并不成功的系統(tǒng)，帶來(lái)的虧損更不會(huì)讓你有任何樂(lè)趣可言。
習(xí)慣了均線(xiàn)，就用均線(xiàn)通道最容易理解掌握了，使用20日參數(shù)，使之成為四周規(guī)則的變形，使用中則能夠?qū)Τ鋈雸?chǎng)信號(hào)一目了然。事實(shí)上，海龜交易系統(tǒng)中的20日突破系統(tǒng)（四周規(guī)則），本身就是從唐安奇的通道突破系統(tǒng)中演化而來(lái)的。
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我不會(huì)比世界各大系統(tǒng)交易商更有智慧，所以不必白費(fèi)心機(jī)去建立更好的交易系統(tǒng)，也不必再自己去重復(fù)測(cè)試別的系統(tǒng)。
既然四周規(guī)則系統(tǒng)最成功，那么我就用四周規(guī)則作為自己的交易系統(tǒng)，并結(jié)合國(guó)內(nèi)品種的走勢(shì)特征完善規(guī)則，揚(yáng)長(zhǎng)避短。四周規(guī)則在單邊行情中會(huì)大顯身手，但在震蕩行情中將會(huì)非常糟糕，那么它的突破信號(hào)，任務(wù)就是捕捉單邊趨勢(shì)行情，失敗的信號(hào)就是突破失敗的震蕩行情。排除掉突破失敗的假信號(hào)，成功率就大大的提高了。
綜上，改善措施：
1、突破失敗即止損，減少震蕩市中的虧損源；
2、由于四周的最高點(diǎn)最低點(diǎn)是跟隨后市的價(jià)格波動(dòng)不斷變化的，所以第一個(gè)突破信號(hào)后還會(huì)有更多的突破信號(hào)，對(duì)于突破失敗的止損相當(dāng)難于界定。對(duì)此，使用20參數(shù)的均線(xiàn)通道趨勢(shì)指標(biāo)來(lái)解決，用20日最高價(jià)平均、最低價(jià)平均，來(lái)代替20日最高價(jià)最低價(jià)。
2005.10.04夜
四周規(guī)則----最著名也最成功的技術(shù)
在我們?cè)O(shè)計(jì)跟蹤趨勢(shì)系統(tǒng)的時(shí)候，除了移動(dòng)平均線(xiàn)外，也有別的選擇。其中最著名也最成功的技術(shù)之一，稱(chēng)為周價(jià)格管道，或簡(jiǎn)稱(chēng)周規(guī)則。本方法也具有移動(dòng)平均線(xiàn)的許多優(yōu)點(diǎn)，而且省了不少麻煩，使用起來(lái)也簡(jiǎn)便一些。
在過(guò)去十年中，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的進(jìn)步，關(guān)于在期貨市場(chǎng)建立技術(shù)性交易系統(tǒng)的問(wèn)題，人們進(jìn)行了大量的研究。這些系統(tǒng)在本質(zhì)上是自動(dòng)化的，消除了人類(lèi)情感和主觀判斷的影響。另一方面，它們也越來(lái)越臻于復(fù)雜。起初用的是簡(jiǎn)單的移動(dòng)平均法，后來(lái)，又加入了雙移動(dòng)平均線(xiàn)交叉、三移動(dòng)平均線(xiàn)交叉的內(nèi)容，再后來(lái)，又把移動(dòng)平均值線(xiàn)性加權(quán)、指數(shù)加權(quán)。最近，人們又引入了高級(jí)的統(tǒng)計(jì)學(xué)系統(tǒng)，例如線(xiàn)性回歸系統(tǒng)。上述系統(tǒng)的首要目的依然是追隨趨勢(shì)，即首先識(shí)別趨勢(shì)．然后順著既有趨勢(shì)的方向交易。
不過(guò)，隨著越來(lái)越復(fù)雜、越來(lái)越富于想象力的系統(tǒng)和指標(biāo)的出現(xiàn)，也有些不妥的傾向。人們往往忽視了那些簡(jiǎn)單、基本的工具，而它們的效果相當(dāng)好，經(jīng)受住了時(shí)間的考驗(yàn)。下面我們就來(lái)說(shuō)說(shuō)其中一種最簡(jiǎn)便的方法——周規(guī)則。
1970年，鄧恩和哈吉特公司的金融服務(wù)部門(mén)推出了一本《交易商手冊(cè)》。其中對(duì)當(dāng)時(shí)最流行的自動(dòng)交易系統(tǒng)進(jìn)行了模擬測(cè)試和比較研究。該項(xiàng)研究的最后結(jié)果表明，在所有的測(cè)試對(duì)象中，“四周規(guī)則”系統(tǒng)最為成功。（海龜交易系統(tǒng)的入市系統(tǒng)之一也是四周規(guī)則）
這種系統(tǒng)是由理查德·唐遷創(chuàng)立的。唐遷先生目前在希爾森·萊曼·運(yùn)通公司工作，擔(dān)任其高級(jí)副總裁兼金融顧問(wèn)。他被推祟為商品期貨自動(dòng)交易系統(tǒng)領(lǐng)域的先驅(qū)(在1983年，《投資帳戶(hù)管理報(bào)道》推舉唐遷為首屆“最佳獲利獎(jiǎng)”得主，表彰他對(duì)商品市場(chǎng)資金運(yùn)作領(lǐng)域的巨大貢獻(xiàn)。該機(jī)構(gòu)目前向后來(lái)的受獎(jiǎng)人頒發(fā)“唐遷獎(jiǎng)”)。
四周規(guī)則
根據(jù)四周規(guī)則建立的系統(tǒng)很簡(jiǎn)單：
如上所述，本系統(tǒng)屬于連續(xù)工作性質(zhì)(連續(xù)在市)，即系統(tǒng)始終持有頭寸，或者是多頭，或者是空頭。一般地，連續(xù)在市系統(tǒng)具有一個(gè)基本的缺陷。當(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入了無(wú)趨勢(shì)狀態(tài)時(shí)，它仍處在市場(chǎng)中，難免出現(xiàn)“拉鋸現(xiàn)象”。我們?cè)?jīng)強(qiáng)調(diào)過(guò)在市場(chǎng)處于這種無(wú)趨勢(shì)的橫向狀態(tài)時(shí)，趨勢(shì)順應(yīng)系統(tǒng)效果很差。
我們也可以對(duì)四周規(guī)則進(jìn)行修正，使之不連續(xù)在市。辦法是采用較短的時(shí)間跨度，比如一周或二周，作為平倉(cāng)的信號(hào)。換言之，必須出現(xiàn)了“四周突破”，我們才能建立頭寸，但是只要朝相反方向的一周或二周的信號(hào)出現(xiàn)，就平回該頭寸。之后，交易商將居于市場(chǎng)外，直到下一個(gè)四周突破信號(hào)出現(xiàn)再入市。
本系統(tǒng)堅(jiān)實(shí)地建立在技術(shù)分析原理之上。信號(hào)自動(dòng)給出，并且清晰、分明。因?yàn)樗琼槕?yīng)趨勢(shì)的，所以實(shí)際上能夠保證，每當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)重大趨勢(shì)時(shí)，用戶(hù)總站在正確的一邊。同時(shí)，它的結(jié)構(gòu)也體現(xiàn)了商品交易一句老生常談的格言——“讓利潤(rùn)充分增長(zhǎng)，把損失控制在小額”。本系統(tǒng)還有一個(gè)特點(diǎn)，由之引生的交易往往不太頻繁，所以其傭金成本較低。這一點(diǎn)，正是很多資金管理者所重視的。因而這種系統(tǒng)(或其變體)很流行。不過(guò)，經(jīng)紀(jì)商們的態(tài)度當(dāng)然就兩樣了。最后一點(diǎn)，既可以應(yīng)用計(jì)算機(jī)來(lái)實(shí)施本系統(tǒng)，也可以不用。
周規(guī)則也有自己的反面意見(jiàn)。同所有趨勢(shì)順應(yīng)系統(tǒng)所遭受的指責(zé)一樣，反對(duì)者怪它不能捕捉頂或底。那么，趨勢(shì)順應(yīng)系統(tǒng)到底做了些什么呢?最重要的一點(diǎn)是，四周規(guī)則的表現(xiàn)同絕大多數(shù)趨勢(shì)順應(yīng)系統(tǒng)一樣漂亮，甚至超過(guò)其中許多種方法；同時(shí)，它還有個(gè)長(zhǎng)處：驚人地簡(jiǎn)明。
文華公式區(qū)討論：
對(duì)，真應(yīng)了高風(fēng)險(xiǎn)高收入這句話(huà)，這個(gè)公式在單邊行情里會(huì)大顯身手，但是在震蕩行情中會(huì)很糟糕，只是個(gè)人看法，如果樓主有什么獨(dú)門(mén)心得也給我們說(shuō)說(shuō)！
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