12月10日，理發(fā)師章位福和程序化高手滄浪先生做客【財(cái)富操盤手】在線活動(dòng)，節(jié)目中章位福分享了他的投資理念、實(shí)盤策略、做程序化交易的日常工作和個(gè)人生活等。
章位福可能是理發(fā)師中期貨做得最好的和做期貨的人當(dāng)中最會(huì)理發(fā)的，在小編眼里他是人生的大贏家，20余家美發(fā)店的老板，同時(shí)期貨程序化交易的6年中，從市場上賺的錢超過600萬。他說：做正確的事，任何人都能成功。正因如此，他從白手起家到有了今天的成績，滿滿的正能量。
小編為大家總結(jié)了章位福的觀點(diǎn)如下：
投資理念
章位福認(rèn)為做交易重要的是要找到適合自己的方法，不要因?yàn)閯e人用某種方法賺到錢而去用別人不適合自己的方法，所以我們做程序化要完全客觀地做，不要加入主觀的想法或干預(yù)。他始終堅(jiān)持大道至簡的投資理念，力求簡單。但這種簡單并不是“偷懶”的簡單，而是在充分理解了市場的本質(zhì)以后，用簡單的方法表現(xiàn)出來，用簡單的方法去捕捉趨勢，這是一種大智若愚的體現(xiàn)。
在策略的選擇方面，他認(rèn)為策略的普適性要高，要在絕大部分的品種上有良好的表現(xiàn)，而不能特別針對某個(gè)品種。他始終認(rèn)為市場上沒有圣杯，最大的“免費(fèi)”午餐是多品種、多策略、多周期的組合，從而達(dá)到盈利相加，虧損部分相消的效果，這樣可以賺取市場的平均收益，同時(shí)也能提高資金的使用效率。
對于很多觀眾提出的如何止損止盈的問題，他的回答是不要設(shè)固定的目標(biāo)價(jià)止盈，但是要設(shè)跟蹤止損，跟著行情和趨勢走就可以，不要主觀地估計(jì)底部和頂部，也不要主觀地估計(jì)目標(biāo)價(jià)位。
“有專家說：選擇商品波動(dòng)太大是因?yàn)樽龀绦蚧娜颂嗔恕Ｄ趺纯?？”對于這個(gè)問題，章位福的看法是市場的波動(dòng)跟程序化交易有一定關(guān)系，但程序化交易只會(huì)影響日內(nèi)的走勢，很難影響日線級別的走勢，也就是在小周期上程序化會(huì)起到推波助瀾的作用，但對于長期的趨勢程序化交易只是在跟隨。
實(shí)盤策略
章位福目前用于實(shí)盤交易商品期貨的策略只有一個(gè)趨勢策略，并且參數(shù)固定，運(yùn)用到小時(shí)線和日線周期上。交易時(shí)在指數(shù)合約上發(fā)出交易信號，對應(yīng)到主力合約上進(jìn)行實(shí)際交易。只要有足夠的流動(dòng)性的品種都交易，對于流動(dòng)性的要求是持倉量要大于5萬手。策略主要依據(jù)50周期的均線，大體上遵循價(jià)格在均線上做多、在均線下做空的原則，再加上對市場的理解做一些調(diào)整。策略永遠(yuǎn)在市，不是多頭就是空頭。
在倉位設(shè)置方面，一個(gè)品種一個(gè)周期分配大約1%的資金，倉位低的時(shí)候大概20%到30%，而當(dāng)出現(xiàn)流暢的趨勢行情時(shí)，倉位最高會(huì)到70%左右。因?yàn)橛袌鐾赓Y金，并且多品種、多周期交易，所以倉位敢放大。
針對今年以來商品大幅波動(dòng)的情況，章位福還自創(chuàng)了秘密武器——“波動(dòng)極值”。當(dāng)大部分交易者產(chǎn)生巨大利潤、市場波動(dòng)巨大、市場呈現(xiàn)非理性狀態(tài)的時(shí)候，章位福將此定義成“波動(dòng)極值”，此時(shí)在日線周期上，價(jià)格離長周期均線比較遠(yuǎn)，并且波動(dòng)放大，價(jià)格快速上漲或者下跌，市場反向可能性比較大。當(dāng)出現(xiàn)波動(dòng)極值時(shí)，策略自動(dòng)切換成更小的周期運(yùn)行，用以保住更多的利潤，減小回撤。出現(xiàn)波動(dòng)極值后，如果5個(gè)交易日內(nèi)價(jià)格不創(chuàng)新高或者新低，則切換回原來的周期運(yùn)行。比如11月11日晚上的時(shí)候，章位福就將策略切換成15分鐘周期交易，從而減少了回撤。
做程序化交易的日常工作
很多人認(rèn)為程序化交易寫好策略，讓一直讓程序去運(yùn)行就好了，就能一勞永逸了。但是章位福認(rèn)為做程序化交易數(shù)據(jù)很重要，歷史測試數(shù)據(jù)只代表研究成果，而實(shí)盤交易的數(shù)據(jù)才代表成績，所以收盤后一定要做細(xì)微的統(tǒng)計(jì)工作，可以幫助我們完善和改進(jìn)交易系統(tǒng)，以及堅(jiān)定做程序化交易的信心。
章位福喜歡計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)，他從2010年5月做期貨交易的第一天就開始統(tǒng)計(jì)自己的實(shí)盤數(shù)據(jù)，將這些數(shù)據(jù)寫在EXCEL表格當(dāng)中，記錄的數(shù)據(jù)有手續(xù)費(fèi)、凈值、出入金情況、保證金等，他每天堅(jiān)持手工做統(tǒng)計(jì)，從來沒有間斷過，至今已記錄了1647個(gè)交易日。除此之外，他認(rèn)為在交易中滑點(diǎn)非常重要，他還統(tǒng)計(jì)實(shí)盤交易中的滑點(diǎn)情況，記錄每筆交易的信號價(jià)和實(shí)際的成交價(jià)，這樣才能在測試策略的時(shí)候用真實(shí)的測試條件，如果實(shí)盤中能做到零滑點(diǎn)，那么測試的時(shí)候才能用零滑點(diǎn)測試。通過這些盤后作業(yè)，反饋到策略，再去改進(jìn)策略，反過來指導(dǎo)后期的交易。正是因?yàn)樗麍?jiān)持做盤后作業(yè)，他的實(shí)盤成績和歷史測試效果達(dá)到98%的相似！
章位福認(rèn)為做程序化交易寫策略要“自上而下”：先有邏輯和思想，再通過程序產(chǎn)生指標(biāo)，然后產(chǎn)生交易信號，之后再做歷史測試，最后才是實(shí)盤去交易；實(shí)盤交易之后就要“自下而上”：將實(shí)盤交易的數(shù)據(jù)和交易信號以及歷史測試做對比，分析實(shí)盤中的問題，再反過來完善交易邏輯和思想，從而調(diào)整策略，指導(dǎo)后期的交易。他認(rèn)為這個(gè)市場有隨機(jī)的部分，也有非隨機(jī)的、相對確定的部分，需要把非隨機(jī)的部分分離出來，并且長期去監(jiān)控這個(gè)非隨機(jī)的規(guī)律是否能延續(xù)，如果能夠延續(xù)，就可以加入到交易策略中。
章位福非常熱愛和善于學(xué)習(xí)，他會(huì)經(jīng)?？雌吆叹W(wǎng)上的排行榜，會(huì)分析自己的賬戶，也會(huì)看其他優(yōu)秀的交易賬戶。他會(huì)根據(jù)別人的資金曲線、手續(xù)費(fèi)占比、交易品種等推測別人的交易方法，通過這種方式向其他優(yōu)秀的交易者學(xué)習(xí)。
個(gè)人生活
章位福認(rèn)為他能有現(xiàn)在的成績，主要源于他擁有正念，不會(huì)用非常手段去做事情。他善于學(xué)習(xí)，求知欲非常強(qiáng)烈。比如在美發(fā)方面他去了很多國內(nèi)、國外知名的學(xué)院學(xué)習(xí)；在投資方面他參加了很多培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，同時(shí)他經(jīng)常向優(yōu)秀的同行交流和學(xué)習(xí)。
他的生活準(zhǔn)則是：順應(yīng)自然、敬畏因果、大道至簡，他做事非?？陀^和中庸，在失敗時(shí)不過分沮喪，在成功時(shí)不過分驕傲。他的做事準(zhǔn)則是：損人利己的事情堅(jiān)決不做，利人利己的事情要堅(jiān)持做，損己利人的事情要量力而為。他認(rèn)為任何事情至于雙贏才能長久，只有走正道才能長久。所以他對內(nèi)部同事、外部朋友，甚至不認(rèn)識的人，一直在做一些只講付出不講回報(bào)的善舉。
以上是本期節(jié)目中章位福分享的觀點(diǎn)，小編認(rèn)為他能夠有今天的成績絕非偶然，源于他做事客觀，堅(jiān)持正確的方向，并且足夠地努力。聽了他的分享，小編認(rèn)為，在充分理解了市場的本質(zhì)之后，用簡單的方法寫成程序化策略表現(xiàn)出來，其實(shí)簡單的策略也能有良好的表現(xiàn)。在策略編寫方面，要遵循自上而下的原則，先要把邏輯想清楚，再去編寫策略。盤后作業(yè)可能是很多程序化交易者容易遺忘的部分，小編認(rèn)為做好盤后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)對指導(dǎo)后期的交易有著非常重要的意義，程序化交易并不是一勞永逸的。
責(zé)任編輯：翁建平
